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据上交所大宗交易申报信息显示，自今年5月份以来，有一条频繁出现的求购信息格外引人注目——特别之处就在于，该信息强调专门求购沪深300成分股。由于该求购信息首次出现的时间在5月19日，仅在股指期货正式推出后月余，因此，引发了市场人士关于此举或许与股指期货套利有关的猜疑。
申报信息显示，上述特别求购信息首次出现的时间在5月19日，当时股指期货刚刚推出不久。该信息除了指名大批量优惠折扣收购沪深300成分股外，与其他求购信息并无不同。从备注中留下的联系电话来看，求购信息的发出地为上海。
记者统计数据显示，自5月19日首次发出求购信息以来，截至目前，连续6周都持续有同样的信息发布，每周一到两次不等，求购之心切可见一斑。另外，所有申报信息都写着招商银行(600036,股吧)，求购需求量在100万－1000万股之间，因此可以推算该机构的资金量至少在1亿元。众所周知，招商银行在沪深300指数的权重最大，因此这也被认为是可能用作股指期货套利重要佐证。
有业内人士也表示，如果机构通过大宗交易平台，按照沪深300指数成分股的构成比重买入沪深300股指成分股现货，理论上是能够通过股指期货实现套利，加之大宗交易有一定折扣和手续费优惠，对大资金而言收益还是可观的。
目前来看，上述机构最为心仪的求购对象是招商银行。据万德统计显示，今年以来招商银行总共现身大宗交易平台不过4宗，而在5月19日以后的仅有5月25日和6月2日合计两宗，其中5月25日交易股数为850万股，交易金额达1.16亿，买方营业部信息也显示为一家总部在上海的证券公司国际部，交易时间、地点以及金额都比较吻合，可谓最大“嫌疑”。不过值得注意的是，与大宗交易通常的折价交易不同，上述交易全部以收盘价成交。尽管如此，有市场人士仍然认为，只要股票现货和股指期货之间有一定幅度的升贴水，就存在无风险套利机会。
那么上述机构指名求购沪深300成分股到底是否与股指期货套利有关？记者佯装沪深300成分股股票持有者与上述求购信息所留的上海电话取得了联系，联系人报出的大宗交易收购价格为中证100成分股折扣在97－98折之间，沪深300成分股96折以上可做。“不过目前大盘股估值比较低，持有者惜售心理明显，折扣收购比较难，因此提交申报信息以来成交较少。”该人士介绍，所在机构为一家券商，大批量指名求购中证100和沪深300成分股是出于股票池需要，而并非如投资者猜想是用作股指期货套利。有股指期货分析师也表示，除非按照权重完全复制沪深300指数配置持股，才在理论上具备套利可能，但实际操作还是很难做到。
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